Разработка алгоритмов для СПбМТСБ

Требуется разработка программ для обработки заявок в Терминале СПбМТСБ. Необходимо реализовать три алгоритма работы с торговым планом: «В начале торговой сессии», «Первый в стакане» и «Опережение цены».

Алгоритм «В начале торговой сессии» должен подготавливать и отправлять одну заявку или корзину заявок в период приёма предварительных заявок, учитывая результаты калибровки, задержку соединения и скорость реакции терминала для точного определения момента отправки.

Алгоритм «Первый в стакане» должен отслеживать изменения спроса и предложения после начала торговой сессии, контролировать состояние стакана и выставлять или переставлять заявки по актуальной лучшей цене в соответствии с параметрами торгового плана.

Алгоритм «Опережение цены» должен анализировать поступающие от терминала данные, рассчитывать следующую возможную цену и пытаться выставить заявку до того, как эта цена станет текущей лучшей ценой в стакане. При изменении рыночной ситуации расчёт должен автоматически обновляться. Для этого алгоритма должна быть предусмотрена настройка шага повышения цены, паузы перед началом попыток, количества попыток, максимальной цены, ограничений по номерам договоров и допустимому ценовому коридору.

Для каждого стакана алгоритмы должны настраиваться отдельно, с возможностью включения одного, нескольких или отключения всех алгоритмов.